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Approfondimento SPDR ETF lancia un ETF ESG su Borsa Italiana

Approfondimento : SPDR ETF  ha annunciato il lancio su Borsa Italiana dello SPDR S&P 500 Screened UCITS ETF. L’ETF appena lanciato sottopone a screening di tipo ESG l’indice S&P 500 sulla base dei dati di Sustainalytics e RepRisk...

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Francesco Lomartire Responsabile SPDR ETFs per l’Italia


Il nuovo ETF replica l’indice S&P 500 ESG Exclusions II, appena lanciato, che offre agli investitori esposizione all’indice S&P 500 applicando dei filtri ESG che escludono le società non conformi sulla base dei dati forniti da Sustainalytics, un fornitore indipendente di ricerca e rating in ambito ESG e corporate governance.

L’indice è ribilanciato con cadenza trimestrale e i componenti sono ponderati per la capitalizzazione di mercato corretta sulla base del flottante. Esso mira a offrire un tracking error basso, e caratteristiche di rischio-rendimento simili a quelle dell’indice S&P 500.

I criteri di esclusione sono volti a eliminare l’esposizione ad armi controverse, armi da fuoco per uso civile, tabacco e carbone termico, nonché a società che non rispettano i Dieci Principi del Patto Globale (Global Compact) delle Nazioni Unite (in breve, “UNGC”), secondo i criteri di valutazione di Sustainalytics.  Attualmente, il processo di screening ha escluso 36 titoli dell’indice S&P 500.

La metodologia di costruzione dell’indice integra inoltre un meccanismo di “Fast exit” che prevede che una società venga rimossa dall’indice con un preavviso di due giorni lavorativi in caso superasse la soglia di 70 dell’indicatore RepRisk Index (RRI) di RepRisk, una società di ricerca specializzata in campo ESG.*

 “L’indice S&P 500 è uno dei benchmark più diffusi tra gli investitori azionari e viene replicato da numerosi prodotti indicizzati, che nel caso degli ETF UCITS superano i 125 miliardi di dollari di masse.

Di conseguenza, vi è una forte domanda per un ETF legato a questo indice che integri dei filtri ESG.  Per rispondere a questa esigenza, abbiamo sviluppato un fondo basato sui criteri di esclusione maggiormente richiesti dagli investitori.

I filtri ESG sono stati scelti tenendo in considerazione le politiche in materia di investimenti responsabili dei principali investitori istituzionali e mirano a ridurre i rischi reputazionali e idiosincratici”, spiega Francesco Lomartire, Responsabile di SPDR ETFs Italia per State Street Global Advisors.

Lo SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF ha un TER dello 0,10% per anno.

Il nuovo ETF è caratterizzato da un tracking error basso (0,59% su base annua negli ultimi cinque anni) e la sua performance non si discosta molto da quella dell’indice S&P 500.

La sovra o sottoesposizione per settore dovuta alle esclusioni è sempre inferiore al 3% (la più elevata è quella del settore informatico al +2,6%, seguita dai titoli dell’Industria al -1,70%).

“State Street Global Advisors gestisce ad oggi oltre $200 miliardi** di asset in strategie ESG ed è un leader in questo settore.

È chiaro che gli investitori si preoccupano sempre più di inserire in portafoglio soluzioni di investimento che tengano in considerazione i criteri ESG, e desiderano pertanto sfruttare i numerosi vantaggi in tal senso offerti dagli ETF.

Il lancio del nuovo SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF sottolinea il nostro impegno nel dare una risposta a questa domanda”, ha aggiunto Mandy Chiu, Responsabile prodotti ETF per EMEA e APAC presso State Street Global Advisors.

Le 10 maggiori esclusioni sono elencate nella tabella sottostante.

Denominazione della società Categoria di esclusione S&P 500 ESG Exclusions II – Pesi (%)
Berkshire Hathaway B Carbone termico 1,65
Johnson & Johnson Non conformi ai principi del Patto Globale delle Nazioni Unite 1,38
Wells Fargo & Co Non conformi ai principi del Patto Globale delle Nazioni Unite 0,82
Boeing Co Armi controverse 0,72
Philip Morris International Tabacco 0,50
Honeywell Intl Inc Armi controverse 0,49
Lockheed Martin Armi controverse 0,37
Altria Group Inc Tabacco 0,33
Duke Energy Corp Carbone termico 0,27
Southern Co Carbone termico 0,26

Fonte: ETFWorld.it

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