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Comunicazione agli investitori Lyxor UCITS ETF SMART CASH

Lyxor comunica che: L’ETF è a gestione attiva e si pone l’obiettivo di generare un rendimento collegato ai tassi del mercato monetario…....


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Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’ETF può investire in una pluralità di strumenti e contratti, tra cui strumenti finanziari derivati e, in particolare tra questi ultimi, in swap del mercato monetario (“money market basis swap”). L’esposizione a uno o più money market basis swap permette all’ETF di ottenere un rendimento legato ai tassi di brevissimo periodo.

Alla data riportata in calce l’ETF è investito in uno o più money market basis swap a tre mesi con una o più controparti.

I money market basis swap prevedono uno scambio tra un pagamento a favore dell’ETF (il cui importo viene calcolato a partire dal tasso variabile Eonia) ed un pagamento a favore della controparte (il cui importo viene calcolato sul patrimonio di titoli fisici in cui è investito il patrimonio dell’ETF).

Le investment guidelines di Lyxor, al fine di mitigare / annullare il rischio di controparte, prevedono l’obiettivo target di annullare (“reset”) il mark-to-market dello swap rendendolo, per quanto possibile, nullo o negativo su base giornaliera.

Fonte: ETFWorld.it

  

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