ETFWorld.it

Il Barometro mensile di Lyxor: Trend mensile del mercato europeo degli ETF – Dall’inizio del 2015

Trend nel mercato europeo degli ETF Smart Beta : Dall’inizio del 2015 in sintesi

Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita Clicca qui per iscriverti gratuitamente.


a cura di Marlène Hassine, Head of ETF Research di Lyxor

{loadposition notizie}

I flussi verso il mercato europeo degli ETF Smart Beta si sono confermati estremamente vigorosi nel 2015. La RACCOLTA NETTA DI NUOVI CAPITALI (NNA) da inizio anno (fino al 30/04/2015) si è attestata a EUR 2,2 mld, più di metà dei NNA di tutto il 2014. Le masse in gestione totali in ETF Smart Beta si attestano così a EUR 10,4 miliardi, in aumento del 45% rispetto alla fine del 2014, e quadruplicate dalla fine del 2013. Da inizio anno, i flussi relativi agli ETF sono stati sostenuti in tutte e tre le categorie Smart Beta: Risk based, Fundamental e Factor allocation.

Da inizio anno, gli ETF fundamental hanno registrato gli afflussi più elevati: gli ETF sul nuovo benchmark JPX Nikkei 400 hanno attirato la maggior parte dei capitali di questa categoria. Nella categoria risk based, gli ETF low volatility hanno continuato a registrare afflussi significativi, beneficiando delle valutazioni elevate dei mercati azionari dei Paesi sviluppati. Nell’universo factor allocation, gli ETF multifactor lanciati di recente iniziano a suscitare l’interesse degli investitori.

Definizione di ETF Smart Beta: le strategie d’investimento Smart Beta si basano su regole che non si fondano sulla capitalizzazione di mercato. Per classificare tutti i prodotti inclusi in questa categoria abbiamo utilizzato tre sotto-segmenti. Innanzitutto, le strategie risk based, basate sulla volatilità e su altri metodi quantitativi. In secondo luogo, le strategie fundamental, basate sull’impronta economica di un’impresa (mediante coefficienti contabili) o di un Paese (mediante parametri macroeconomici). Infine, le strategie factor, che includono gamme omogenee di prodotti basati su singoli fattori e prodotti multifactor concepiti espressamente per la factor allocation.

Fonte: ETFWorld.it

Articoli Simili

Lyxor: Allocazione tra gestione attiva e passiva

1admin

Invesco: Quadro generale: attenuazione del rischio

1admin

ETF Obbligazionari: Quali sono i miti da sfatare

1admin