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Lyxor lancia un nuovo ETF Smart Beta che replica i titoli ad alto valore e amplia la gamma di ETF sui fattori di rischio

Secondo il team di ricerca Cross Asset di Société Générale, sono due le tipologie di investitori value: gli investitori value “pazienti” che cercano di beneficiare di dividend yield superiori alla media offerti dalle società di qualità, e gli investitori value “audaci” che puntano su un aumento delle quotazioni azionarie delle società attualmente sottovalutate dal mercato..


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            Dopo il successo ottenuto dalla gamma di ETF basati su strategie SG Quality Income (con masse per circa USD 500 milioni), Lyxor lancia un nuovo ETF basato sull’indice SG Value Beta che punta anch’esso a generare sovraperformance di lungo termine.

            Il nuovo indice SG Value Smart Beta, anch’esso sviluppato da Andrew Lapthorne e Georgios Oikonomou, Global Quantitative Research Strategist presso SGCIB, punta a replicare la performance dell’investitore value “audace” investendo nei 200 titoli più convenienti su base settoriale relativa nei mercati sviluppati di tutto il mondo. L’indice ha chiaramente riportato rendimenti storici superiori al mercato nonché più elevati rispetto all’approccio SGQI basato sulla qualità, ma è stato al contempo accompagnato da un rischio più accentuato.

            L’indice SG Quality Income, sviluppato nel 2012, punta a replicare la performance dell’investitore value “paziente” acquistando titoli di società solide e di qualità più elevata che offrono un dividend yield superiore al mercato. Storicamente quest’indice ha generato sovraperformance regolari evidenziando una volatilità più contenuta rispetto al mercato nel suo complesso.

            Secondo Andrew Lapthorne: “Combinando indici che riflettono gli approcci “audace” e “paziente”, riteniamo che l’investitore possa cogliere il meglio di entrambi gli universi, con una piena esposizione al value premium e la capacità di assumere un orientamento più audace o più paziente a seconda della tolleranza al rischio di ciascuno. La costruzione di un portafoglio che combina questi tipi di strategie basate sui fattori di rischio gode di una popolarità crescente come alternativa alla diversificazione tradizionale, ossia per asset class”.

            Lyxor Ucits ETF Global Value Beta è quotato su Euronext Paris e London Stock Exchange.

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