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Lyxor quota la gamma di ETF Minimum Variance


I 4 nuovi ETF smart beta quotati da Lyxor consentono di prendere posizione diversificata sui mercati azionari di Europa, USA, Paesi Emergenti e Mondo ma attraverso una selezione delle azioni a più bassa volatilità….

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Marcello Chelli, Referente per i Lyxor ETF in Italia

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Lyxor quota su Borsa Italiana 4 nuovi ETF ideati per prendere posizione sui mercati azionari di Europa, USA, Paesi Emergenti e Mondo riducendo la volatilità (fino al 30% in meno) rispetto agli equivalenti indici tradizionali a capitalizzazione (fonte: Lyxor e Bloomberg, dal 30/12/2005 al 31/08/2016).

I 4 nuovi strumenti ampliano la gamma di Lyxor ETF su strategie smart beta che, all’8 febbraio, contava su un patrimonio in gestione di quasi Eur 2,9 miliardi (fonte: Lyxor).

Le società che compongono gli indici FTSE Minimum Variance (replicati dai Lyxor ETF) sono selezionate dallo stesso universo dei tradizionali indici a capitalizzazione (FTSE Europe, FTSE USA, FTSE Emerging Markets e FTSE All World). Partendo da tali panieri iniziali, vengono poi selezionate le azioni meno volatili tenendo conto anche della correlazione.

Al contrario di altre strategie che mirano a ridurre la volatilità, gli ETF Minimum Variance di Lyxor assicurano anche un’ampia diversificazione secondo un approccio che mira a mantenere più del 60% dei titoli che compongono gli indici a capitalizzazione originari con limiti all’esposizione delle singole azioni (non più dell’1,5%) e del singolo settore (non più del 20%) al fine di evitare pericolose concentrazioni di portafoglio.

Marcello Chelli, Referente per i Lyxor ETF in Italia, ha così commentato il lancio della gamma Minimum Variance: “Alcuni investitori, guidati da rendimenti obbligazionari bassi o negativi, sono stati costretti a ricercare rendimento nell’azionario accettando un più alto livello di rischio. Questi ETF innovativi rispondono all’esigenza di chi ricerca rendimenti non eccessivamente distanti da quelli degli indici azionari tradizionali ma che, al contempo, desidererebbe una riduzione significativa della volatilità del portafoglio’.

Riduzione della volatilità degli indici Minimum Variance replicati dai Lyxor ETF rispetto agli Indici Tradizionali a Capitalizzazione di mercato.

Riduzione Volatilità

Europa

20,70%

USA

15,94%

Mercati Emergenti

26,55%

Mondo

17,44%

 

Schede Tecniche

ETF

Indice Benchmark

Bloomberg

ISIN

TER1 (costo annuo)

Lyxor FTSE Europe Minimum Variance UCITS ETF

FTSE Developed Europe Minimum Variance Index

MVAE

LU1237527160

0,20%

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF

FTSE USA Minimum Variance Index

MVAU

FR0012726560

0,20%

Lyxor FTSE Emerging Minimum Variance UCITS ETF

FTSE Emerging Minimum Variance Index

MVAM

LU1237527673

0,40%

Lyxor FTSE All World Minimum Variance UCITS ETF

FTSE All World Minimum Variance Index

MVAW

LU1389266302

0,30%

 

Fonte: ETFWorld.it

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